Hej.
Tak for spørgsmålet.
VPN er i følge Tænk helt lovligt, men: "omgår du en lande-blokering på din VPN-forbindelse, kan du dog komme i strid med copyright-betingelserne, hvis ikke du har ret til at se indholdet." Det betyder at eksempelvis Netflix kan have egne regler, der forbyder dig at bruge en VPN-tjeneste til at se eksempelvis amerikansk indhold i Danmark. Det betyder dog ikke at det er ulovligt i juridisk forstand på samme måde som eksempelvis ulovlig streaming af film.
Groft sagt betyder det, at du er nødt til at gennemlæse "terms of use" på den tjeneste du gerne vil unblocke, hvis du vil være helt sikker på at overholde reglerne.
Det korte svar på dit spørgsmål er dog: nej, det er ikke ulovligt.

Fortsat god dag
Jonas